Если даже Вам кажется, что в течение месяца вы получили высокую прибыль и гордитесь этим, но, в то же время убытков в общем объеме было больше, то повода для радости то нет. А, скорее всего, не соблюдали правила мани-менеджмента касательно рисков, и с высокой степенью уверенности можно сказать, что большая прибыль является скорее случайностью и удачей, нежели явным отражением эффективности работы. Для всех открытых сделок объем риска не должен превышать 5% от размера депозита.

С другой стороны, варианты использования временных таблиц очень ограничены, и множество механизмов, используемых для обычных таблиц, для временных являются избыточными. В частности, они гарантировано не используются несколькими подключениями одновременно, не подвержены блокировкам, не требуют надежности записи и т.д. Одним из свидетельств наличия проблемы является то, что для временных таблиц в Postgres Pro была добавлена специальная функция fasttrun, а в Postgres Pro Enterprise существенно доработана работа с ними (см. пункт 4). Предполагается, что оценки дисперсий групп не являются случайными величинами и равны, что может быть адекватным предположением при больших размерах групп.

Не забывайте вести мониторинг успешных и убыточных сделок. Преобладание последних является сигналом к пересмотру своей торговой стратегии. Сюда включены строки кода, отвечающие за использование фиксированно-фракционного типа мани-менеджмента, фиксированного риска и фиксированного риска на пункт. Однако на данный момент наш советник входит только в сделки с нулевыми стоп-лоссами, а все эти методы требуют ненулевого. Будем использовать только методы, основанные на фиксированном лоте и фиксированно-пропорциональном управлении капиталом. Если эти объекты возвращают невалидный стоп-лосс (меньше нуля), менеджер ордеров будет использовать объем лота по умолчанию (0.1, он доступен в члене m_lotsize класса CorderManager/COrderManagerBase).

Основные правила Money Management

Главных из них является значительное усложнение кластеризации и горизонтального масштабирования. Поскольку временные таблицы в PostgreSQL привязаны к подключениям, то их приходится “закреплять” за конкретными пользователями. Соответственно переключение между серверами возможно только с переносом на новый сервер временных таблиц. Однако, на практике нам пока достаточно вертикального масштабирования. За счет достаточно оптимальных запросов, у самых крупных наших клиентов, с несколькими тысячами одновременно работающих пользователей, хватает ресурсов одного сервера БД с 48 ядрами (с HT – 96) и 512ГБ памяти.

Другое дело – несоблюдение правила мани-менеджмента и слив депозита за 1-2 сделки. Несмотря на то, что большинство трейдеров прекрасно разбираются в цифрах, они постоянно их игнорируют. Книги, посвященные трейдингу, содержат бесчисленное множество историй трейдеров, потерявших из-за одной, в корне неправильной сделки прибыль, накопленную на протяжении одного, двух и даже пяти лет.

Ваши правила

В плане стоп-лосса выходить за рамки правил допустимо. Но только в том случае, если уровень вашего профессионализма достаточно высок, а также у вас есть веские основания оставлять сделку открытой. Если же вы просто продолжаете удерживать убыточную позицию в надежде на то, что всё нормализуется – не нужно, лучше закройте её.

Дневник трейдера многим открывает глаза на досадные ошибки. Многие игроки узнают, что около 30% всех сделок были осуществлены интуитивно, а половина входов оказалась убыточными или безрезультатными. Сделаны выводы по поводу подобных просчетов, несомненно, положительно скажутся на эффективности и прибыльности. Поскольку, как правило, во время работы требуются одни и те же временные таблицы, то, чтобы постоянно не создавать и удалять таблицы, мы их “кэшируем”, очищая при помощи более легковесной команды TRUNCATE. Это уменьшает нагрузку на базу данных, так как очистка временной таблицы требует меньше ресурсов, однако увеличивается количество одновременных файлов на диске (пока таблица находится в кэше, но не используется). Основная ошибка начинающих трейдеров, это нежелание учитывать чужой опыт и советы, как правило, такой подход всегда приводит к полной потери всей суммы имеющихся средств.

Соответственно, например, всех строк документа, необходимых для расчета показателей, на клиенте и сервере приложений может просто не быть. Проблема усугубляется тем, что все файлы, которые создаются для временных таблиц лежат фактически в одной папке. Их количество в определенные моменты времени может доходить до нескольких сот тысяч. К сожалению, не все файловые системы (например, xfs) хорошо обрабатывают такое количество файлов в одном директории. При этом файлы не просто лежат, а постоянно создаются и удаляются с огромной скоростью. В этой статье я опишу почему приходится использовать временные таблицы, в чем суть проблемы, и как улучшить производительность путем настроек операционной системы и PostgreSQL.

Оптимальное соотношение Риск/Прибыль – делаем инструмент управления капиталом

Соответственно с очень большой вероятностью при таком методе работы наступит момент, когда средств на следующую сделку у вас не останется. Для целей диверсификации таблица мани менеджмент также могут быть использованы инструменты товарного и валютного рынка, мировые фондовые индексы. Диверсификация представляет собой распределение капитала.

Стратегия мани-менеджмента помогает снизить риски и увеличить депозит. Новичкам необходимо пользоваться техниками мани-менеджмента на Forex. Управление капиталом необходимо для торговли на Форекс независимо от уровня подготовки. Отсутствие соответствующих техник в торговом плане приводит к убыткам даже при наличии выигрышной стратегии. Иметь представление о точке выхода так же важно, как и знать момент, чтобы начать торговлю. Ордер на закрытие позиции при достижении привлекательного и реалистичного  уровня прибыли позволяет фиксировать результат без угрозы потерь.

Если вы хотите купить по $, то осознайте что вам придется вытерпеть просадку на 6 000$, а потом возврат. У COrderManager есть свой собственный член класса, который является указателем на контейнер мани-менеджмента (CMoney). Таким образом, использование COrderManager тоже приведет к тому, что заголовочные файлы мани-менеджмента будут включены в исходный код. Если в советнике не используется COrderManager, тогда директива #include для классов мани-менеджмента должна быть указана в исходном коде. Калькулятор – это автоматизированный помощник с формулами и алгоритмами. А для этого важно владеть основными понятиями мани-менеджмента.

Начнем статью с вопроса: «Сколько денег вы готовы потерять в вашей следующей сделке?».

Положив яйца в две корзины вы тоже себя не застрахуете. Если вы читаете эту статью – значит вы хотите стать трейдером и я знаю, что никакие доводы о том, насколько это сложно вас не остановят, потому что эмоция «жадность» переборет эту остановку. Вы хотите заработать деньги и зарабатывать деньги стабильно на этом деле поэтому вы тут. Поэтому изучите и ПОЙМИТЕ то, что я хочу сказать и самое главное примените это на практике! Мы здесь играем в долгосрочную игру и строим долгосрочный бизнес, если вы здесь за разовой прибылью, то лучше идите в казино, там вы хотя бы получите другие эмоции кроме разочарования.

• В этой статье мы затронем один из аспектов множественного тестирования, а именно определение оптимальных размеров групп в случае общей контрольной группы.
• В соответствии с заданным процентным риском считается риск в валюте депозита и показывается рабочий лот.
• Он произведёт расчеты согласно заданным параметрам и покажет три размера лота и три стоимости пункта (при указанном лоте), при выборе которых будет соответствующий риск.
• Эта торговля возможна только в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
• Да, и все нюансы и особенности использования КСП там подробно расписаны.

При этом все должно базироваться на расчетах, а не на «интуиции». В то же миг чересчур “жесткие” стоп-приказы могут привести к нежелательной ликвидации позиции при кратковременных колебаниях цены (”помехах”). Слишком удаленные стоп-приказы не чувствительны к “помехам”, но могут привести к значительным убыткам. Серьезные трейдеры ставят первый стоп-приказ немедленно после открытия позиции. Со временем стоп-приказы нужно передвигать, чтобы уменьшить риск и защитить прибыль. Передвигать их нужно только в одном направлении – по ходу сделки.

Индикатор Calc

Если у вас торговый счет совсем небольшой, все равно старайтесь не рисковать более чем 5%. Все параметры включаются/выключаются, а так же доступен выбор цветов на все параметры. Тут можно задать три размера рабочего лота и https://boriscooper.org/ индикатор посчитает — какова будет стоимость пункта при этом. Полезен будет тем, кто производит расчет ММ вручную или в уме, а индикатор напоминает лишь о стоимости пункта, который от инструмента к инструменту разнится.

Используя мани менеджмент, вы определили свой риск на сделку как 2% от депозита. Таким образом, раньше вы рисковали около 20$ в одной сделке. Однако после добавления 5000$ на ваш счет, ваш 2% риск увеличился с 20 до 120 долларов. Вероятней всего, вы не будете готовы к подобному риску. Конечно, вы можете сказать, что если бы вы постепенно увеличивали размер своего счета до $, риск в 120$ не показался бы таким пугающим.

Почему так важен дневник трейдера?

Обратите внимание — скриптом уже подсчитан размер нашего лота — 0.16; кроме того известен убыток в деньгах — 28.5 долларов (что, приблизительно, и есть 3% от тысячи). Никаких затруднений или сложностей в работе с ним не возникнет — все параметры просты и понятны — тип счета, кредитное плечо, валюта счета. И далее надо ввести параметры по конкретной сделке — выбрать инструмент, указать объём в лотах, направление — покупки или продажи, указать цену открытия и закрытия (то есть по сути указать тейк профит) и произвести расчет. Как правило, такие калькуляторы имеются на сайтах брокеров/дилинговых центров. Один из самых популярных от компании Alpari можно посмотреть тут.

В отличие от мани-менеджмента с фиксированным риском, фиксированно-пропорциональный метод не требует ненулевого стоп-лосса. Это делает его идеальным для использования в сделках, для которых не требуется стоп-лосс и выход из которых осуществляется по-другому (закрытие по прибыли/убытку в валюте депозита и т.д.). Более того, управление капиталом помогает справиться со страхом, когда трейдер видоизменяет свою стратегию (наскучило или по иным причинам), беспорядочно открывая сделки. Следование правилам управления капиталом помогает инвестору развить дисциплину и чувствовать свои активы сохранными. Допустим, трейдер начал работать с суммой в 500 долларов. В соответствии со стратегией управления, как только сумма депозита достигает 1000 долларов, трейдер снимает прибыль чтобы открыть параллельный счет или торговать по иной стратегии.

Временные таблицы в PostgreSQL реализованы примерно так же, как и обычные таблицы. Разработчиков можно понять, так как иначе им приходилось бы всюду делать две ветки кода отдельно для обычных и временных таблиц. Это бы значительно усложнило логику СУБД и добавило бы проблем с точки зрения надежности и производительности.

Этот термин используется в мире финансов для обозначения техник снижения рисков, сопровождающих инвестиции. Иногда возникает вопрос, неужели не может быть исключений? Например, в плане вложения 5-10 % исключений быть не должно. Зашли 10 процентами, значит, всё – удваивать сделку нельзя (то есть открывать вторую такую же). А если зашли 5 %, то удвоить в случае надобности можно, ведь это будет 10 %. Трейдерам, как начинающим, так и профессионалам будут полезны знания по оценке и управлению рисками, которые можно почерпнуть в книге «Энциклопедия финансового риск-менеджмента».